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12/29(土)「一歩前進」か?

SBIFXトレード         2012年11月7日開始
kouza1229.jpg
累積スワップ  2,774.769円(先週比 +111.45円
確定利益分 +6,754.6032円〈累計口座入金額=72,000円〉 


【評価損益等を含まない自己レバレッジ= 4.80倍 強制ロスカット危険度
自己レバレッジ=[平均単価×ポジション数量÷預託金残高]のみで計算。


①【メインポジション =日々のスワップの源泉】
指値 9.3円 10,000通貨 ⇒(2012/12/26 決済約定 9.96円[=1年半分] 9,384通貨)
指値 9.2円 10,000通貨
指値 9.1円 20,000通貨
指値 9.0円 10,000通貨

指値注文中 9.0円 10,000通貨(指値は平均単価より低く設定している


②【スワップを複利運用している再投資ポジション
随時成行で  1526通貨(+616通貨これが毎月増えていく予定

今後も「30日分スワップ先取り」で再投資(=複利運用)を継続。
600通貨程度なら、毎月ポジションが増えていくのもOKとする。


【参考-9.3円のポジションの決済約定履歴】
1226-rikaku9300.jpg

9.3円のポジションが決済できたので、自己レバレッジを4.80倍まで下げる事に成功。
「ポジションの持ち過ぎ」が緩和され、1年と6ヶ月の間は「確定利益」から
日々、スワップを受け取れる計算
なので、今まで通りに「複利運用」を継続出来ます。

12月に「スワップの30日先取り」で追加購入する予定は616通貨
これが、「ポジションの決済」と重なったので「ちょっとだけ小細工」をしてみた。

9.9円台で新規に616通貨を購入するより、決済予定の9.3円から616通貨を残した方が得
その後のポジション数量やスワップ収入は変わらないが、「決済を利用」して…
より安値の方が手元に残るように「ポジションの入れ替え」をしたことになります。

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12/22(土)スワップ派の「利益確定」

SBIFXトレード         2012年11月7日開始
1222-kouza.jpg
累積スワップ  2663.317円(先週比 +458.19円

①【メインポジション =日々のスワップの源泉】
指値 9.3円 10,000通貨⇒ (決済指値注文中 9.96円 9,384通貨)
指値 9.2円 10,000通貨
指値 9.1円 20,000通貨
指値 9.0円 10,000通貨

指値注文中 9.0円 10,000通貨(指値は平均単価より低く設定している


②【スワップを複利運用している再投資ポジション
随時成行で  910通貨(これが毎月増えていく予定
今後も「30日分スワップ先取り」で再投資(=複利運用)を継続。
600通貨程度なら、毎月ポジションが増えていくのもOKとする。



【評価損益等を含まない自己レバレッジ= 6.46倍 強制ロスカット危険度

自己レバレッジ=[平均単価×ポジション数量÷預託金残高]のみで計算。


「自己レバレッジが高い」=「ポジションの持ち過ぎ」を意味している。
「自己レバレッジ低下の特効薬」は「ポジションを減らすこと」であるのは間違いない。

これを踏まえて、もう一歩だけ「スワップ思考をステップアップ」させてみよう。



【参考-12/16現在の含み損益とスワップ収入の比較】
1216-tatedama.jpg

この画像で注目すべきは、「円安になった時」の「含み益の増えるスピード」です。

分かりやすく、例を挙げてみると…(南ア・ランド/円  10,000通貨の場合)
1年間で貯まる累計スワップは、12円/日 × 365日 =4,380円
2年間で貯まる累計スワップは、12円/日 × 730日 =8,760円
一方、1ヶ月間で積み上げた「含み益」は、なんと 6,775円 
この金額は、スワップ収入に換算すると1年と6ヶ月分にもなる計算


ここからが本題。このポジションを決済(利益確定)したら、どうなるのか?

「ポジションは無くなるが、1年半分のスワップ収入を先取りするのと同じ事」になり、つまり…
「存在しないポジションから、1年と半年の間は毎日スワップ収入を得られる事」を意味する。 
         

これなら、レバレッジを下げる為にポジションを減らしても、スワップ収入は減らさずに済む
(もちろん1年半の期間限定。この期間中に新たなポジションを持ち直せば、その後もスワップ収入を維持できる)

「円安局面を利用する」この方法を使えば、口座の資金量が増えるまでの時間稼ぎが可能。
強制ロスカットの危険を軽減しながら、今まで通りの複利運用を継続できるのに、大きなリスクも見当たらない…これを使わない手はない。

早速、高値のポジションに決済注文(指値 9.96円=スワップ1年6ヶ月分)を入れてみた。

12/15(土)レバレッジから方針を決める

SBIFXトレード         2012年11月7日開始
1215-kouza.jpg
累積スワップ  2205.127円(先週比 +432.735円


12/11 口座入金 5,000円


①【メインポジション =日々のスワップの源泉】
指値 9.3円 10,000通貨 ( 南ア・ランド/円)
指値 9.2円 10,000通貨
指値 9.1円 20,000通貨
指値 9.0円 10,000通貨

指値注文中 9.0円 10,000通貨(指値は平均単価より低く設定している


②【スワップを複利運用している再投資ポジション
随時成行で  910通貨(これが毎月増えていく予定


③【評価損益等を含まない自己レバレッジ= 6.46倍 暴落にかなり弱い】
自己レバレッジ=[平均単価×ポジション数量÷預託金残高]で計算。
将来的には相場暴落に備えて、これを3倍程度まで下げていく必要性を痛感している。





今回は「自己レバレッジ」を下げる具体的な方法を考えてみたい。

「自己レバレッジ」=「平均単価」×「ポジション数量」÷「預託金残高」


この計算式から分かるように、
「平均単価」「ポジション数量」を下げるか、「預託金残高」を上げるような
投資行動をしていく以外に「自己レバレッジ」を低下させる方法は無い。



「自己レバレッジ」を下げる為に、当ブログで出来る事、出来ない事をまとめると…


①平均単価を低くする   新規注文の「指値」を「平均単価」以下に設定。安値で買えたら
             高値のポジを決済し、メインポジション量は増やさず減らさず。
②ポジション数量を抑える これからも再投資分が増えていく予定なので…対応不可
③預託金残高を増やす
   少しづつでも定期的に口座に入金して、のんびりと対応。

「ポジション数量を減らす」のは、スワップを複利運用したいので、ちょっと抵抗がある


なるほど…打てる手立ては限られている中で、今後の投資方針がハッキリしてきました。

スワップの複利運用〈=再投資〉を継続するので「ポジションが増えていく」のは、仕方がない…
①と③の併用で、なんとか「自己レバレッジ」を下げていくしかないようだ。

12/8(土)1ヶ月が経過。現在のポジション

SBIFXトレード         2012年11月7日開始
1208-kouza.jpg
累積スワップ  1772.392円(先週比 +427.644円


12/4 口座入金 5,000円


①【当ブログのメインポジション =日々のスワップの源泉】
指値 9.3円 10,000通貨 ( 南ア・ランド/円)
指値 9.2円 10,000通貨
指値 9.1円 20,000通貨
指値 9.0円 10,000通貨

指値注文中 9.0円 10,000通貨(安値になるまで追加購入しない


②【スワップを複利運用している再投資ポジション】
随時成行で  910通貨(これが毎月増えていく予定


③【評価損益等を含まない自己レバレッジ= 6.95倍
自己レバレッジ=[平均単価×ポジション数量÷預託金残高]で計算したもの。

為替変動のリスク(=強制ロスカット)に対する一つの目安になる数値。特にポジションを長期間保有するリスクがあるスワップ派は、この数値を小さくして安全度をアップする必要がある。

「自己レバレッジ」は単純に投資行動の結果のみを反映させる為に、あえて為替評価損益やスワップ収入を除外して算出しているんです。



この①、②、③は、どれも当ブログの骨格にあたる重要な部分だが、
長期的な視点で考えると、特に強制ロスカットに絡む③に注意を払いたい。


現在はまだ少額の投資だから「資金効率優先>リスク」でもOKだと思うが、
投入資金の増加にともない、自己レバレッジを3倍程度に下げていくべきだろう。



プロフィール

ペンテルQ

Author:ペンテルQ
「こんな口座を待っていた!」 革命的とも云えるスペックを誇るSBIFXトレードの登場はスワップ派にも朗報です。むずかしい話と嘘が苦手…なるべくシンプルな手法で気長に殖やしていきたい。

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